Risk asboblari — sarmoyadorlar uchun

Volatilite, Value-at-Risk, stress-test va portfel optimizatsiyasi uchun OLSarmoya interaktiv vositalari. Xavfni o‘lchash va boshqarish uchun amaliy tavsiyalar.

Maslahat so‘rash Maxfiylik

Qaysi vositalar mavjud?

OLSarmoya quyidagi risk asboblarini taklif etadi:

Volatilite tahlili — aktivlar tarixiy o‘zgarishini baholash.
Value-at-Risk (VaR) — ma’lum ishonchlilik darajasida mumkin bo‘lgan yo‘qotish.
Stress-test — bozor shoklariga portfellar qanday munosabat bildirishini ko‘rib chiqish.
Korrelatsiya matritsasi va portfel optimizatsiyasi.

Kalkulyatorni ochish Asbob tafsilotlari

Interaktiv: tezkor risk-kalkulyator

Oddiy kalkulyator orqali portfelingiz uchun taxminiy VaR va portfel volatilitesini hisoblang. Bu professional maslahat o‘rnini bormaydi.

Portfel qiymati (UZS)

Annual volatile (%)

Horizont (kun)

Natija hali hisoblanmadi.

Ishlash usuli: oddiy normal aproksimatsiya va scaling; real bozor sharoitida professional risk tizimi talab etiladi.

Vosita tafsilotlari

Volatilite tarixiy foizlar asosida hisoblanadi. Bizning avtomatlashtirilgan tahlil aktyorlarni taqqoslash va signal berish imkonini beradi.

VaR portfelingiz ma’lum ishonch darajasida (masalan, 95%) qancha yo‘qotish mumkinligini ko‘rsatadi. Biz konditsional VaR va parametric VaR ko‘rsatkichlarini taqdim etamiz.

Stress-test turli makroiqtisodiy shoklar ostida portfel natijasini ko‘rsatadi: valut kursi pasayishi, foizlar o‘sishi yoki bozor inqirozi.

Amaliy misollar va taqqoslash

Misol: konservativ portfel

Past volatilite, kamroq VaR — uzoq muddatli o‘sishga mos.

Misol: agressiv portfel

Yuqori o‘sish imkoniyati bilan birga katta volatilite.

Misol: diversifikatsiya

Korrelatsiyani pasaytirish orqali umumiy riskni kamaytirish.

Tezkor solishtirma jadval

Ko‘rsatkich	Konservativ	Agressiv	Diversifikatsiya
Volatilite (%)	8	28	14
95% VaR (10 kun)	1.2%	5.5%	2.3%
Yillik maqsad	6–8%	15%+	9–12%

Maslahatchilar jamoasi

Bizning ekspertlarimiz O‘zbekiston bozorida sarmoya va risklarni boshqarish bo‘yicha amaliy tajribaga ega. Shaxsiy maslahat uchun quyidagi tugma orqali murojaat qiling.